La simulation pour la prise de décision et l'analyse de risque
De nombreux problèmes en ingénierie et en gestion possèdent une composante de «hasard», par exemple les fluctuations des taux d’intérêt, la variabilité du temps requis pour réaliser des activités, la demande potentielle des consommateurs, la dimension d’une pièce usinée selon des spécifications, etc. Dans ces situations, la démarche de résolution typique consiste à poser des hypothèses telles qu’utiliser une moyenne et évaluer les scénarios «pires cas». La lacune principale de cette approche est que les résultats obtenus sont conditionnels à la qualité et à la justesse des hypothèses posées.
La simulation Monte-Carlo est un outil favorisant la prise de décision robuste par rapport aux hypothèses posées. En plus de bien évaluer les scénarios moyens et «pires cas», cette technique permet de quantifier l’impact de la variabilité des valeurs supposées, comme si des milliers de scénarios possibles étaient évalués et analysés simultanément. La simulation Monte-Carlo repose essentiellement sur l’utilisation intensive de nombres aléatoires issus de distributions statistiques. Cette formation a pour objectif de fournir aux participants une solide connaissance pratique de l’approche par simulation Monte-Carlo : en quoi elle consiste, quels sont les concepts clés et quelles en sont les applications possibles.
Objectifs d'apprentissage
- Identifier les situations pour lesquelles la simulation Monte-Carlo apporterait une valeur ajoutée
- Poser le problème adéquatement en vue de pouvoir utiliser la simulation
- Savoir effectuer une simulation Monte-Carlo et interpréter statistiquement les résultats
Public ciblé
- Ingénieurs
- Planificateurs
- Analystes
- Gestionnaires
- Fiabilistes
- Preneurs de décision
Format
- Virtuel ou présentiel
- 50% théorie et 50% pratique
- Durée : 8 heures (ou 2x 4 heures)
Contenu
- Historique, concepts clé et exemples d'applications
- Méthodologie générale détaillée pas-à-pas
- Les différentes méthodes de contrôle du hasard
- Problèmes typiques sous forme d'ateliers : calcul de surfaces et de volumes, rendement d’un porte-folio, analyse de risque financier, analyse de sensibilité de paramètres, estimation de tolérances, risque en gestion d'échéancier de projet
Prérequis
- Installer le complément Excel de Différence
- Avoir des notions statistiques de base telles le calcul d’une moyenne et d’un écart-type
- Être familier avec l'utilisation de Excel
Cette formation est axée sur la pratique, les éléments théoriques sont très limités. Pour de plus d’informations ou pour planifier votre formation, n’hésitez pas à nous contacter!